債券互換類型有（）。

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。