A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上升
B.下降
C.無(wú)關(guān)
D.保持不變
A.上升
B.下降
C.無(wú)關(guān)
D.保持不變
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
A.遠(yuǎn)期利率
B.即期利率
C.平均利率
D.中短期平均利率
A.現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B.內(nèi)部收益率
C.算術(shù)平均組合投資率
D.加權(quán)平均投資組合收益率
A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
B.發(fā)行人種類(lèi)
C.發(fā)行人的信用度
D.提前贖回條款
A.大,小
B.大,大
C.小,不變
D.小,大
A.向下,較高
B.向下,較低
c.向上,較高
D.向上,較低
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有()。
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。()
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
()假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
跟蹤誤差有可能來(lái)自于()。