收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有（）。

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。