單項選擇題假設其他因素不變,久期越(),債券的價格波動性就越()。
A.大,小
B.大,大
C.小,不變
D.小,大
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1.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關系都可以用一條()彎曲的曲線來表示,而且()的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A.向下,較高
B.向下,較低
c.向上,較高
D.向上,較低
最新試題
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風險加大;當利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
題型:判斷題
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
題型:多項選擇題
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準確反映債券的利率期限結構。()
題型:判斷題
提前贖回條款不影響風險溢價。()
題型:判斷題
資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括()。
題型:多項選擇題
如果市場利率下降,將導致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
題型:判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
題型:判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
題型:判斷題
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型:多項選擇題
當且僅當()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型:多項選擇題