指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

收益率曲線非平行移動分為（）。

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）