您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期日
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C.利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D.利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降
最新試題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
跟蹤誤差有可能來自于（）。
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）