收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動性就越小。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

市場間利差互換的操作思路有（）。

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）