A.替代互換
B.市場間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
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A.利息、違約風(fēng)險
B.期限(久期)
C.流動性、稅收特性
D.可回購條款
A.期限結(jié)構(gòu)
B.預(yù)期收益
C.波動性
D.信用等級
A.收益率
B.波動性
C.流動性
D.變現(xiàn)能力
A.凸性可以描述大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系
B.凸性對投資者總是有利的
C.其他條件不變時,較大的凸性更有利于投資者
D.沒有內(nèi)含選擇權(quán)的債券不適合采用凸性計算公式
A.需要先計算債券價格下降χ元時的到期收益率
B.是指應(yīng)計收益率每變化一個基點時引起的債券價格的絕對變動額
C.新的收益率與初始收益率的差額即是債券價格變動χ元時的收益率
D.其他條件相同時,債券價格收益率越小,說明債券的價格波動性越大
A.附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B.對于零息券而言,麥考萊久期與到期期限相同
C.對于普通債券而言,當(dāng)其他因素不變時,票面利率越低,麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D.假設(shè)其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越大
A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B.債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C.債券價格的波動性難預(yù)測
D.限制了可贖回債券的上漲空間
A.通貨膨脹減速期
B.通貨膨脹加速期
C.通貨緊縮時期
D.滯脹時期
A.債券票面利率
B.實際回報率
C.持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D.現(xiàn)值折現(xiàn)率
A.利率風(fēng)險
B.再投資風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
最新試題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時,投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。()
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
市場間利差互換的操作思路有()。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
指數(shù)化的局限性包括()。