A.利率風險
B.再投資風險
C.流動性風險
D.經(jīng)營風險
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A.收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B.任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C.不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D.債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進行投資
A.市場是由短期投資者所控制的
B.遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D.流動溢價的存在使收益率曲線向左上方傾斜
A.承認風險補貼也一定隨期限增長而增加
B.債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風險補貼
C.在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D.風險補償將引導投資者改變它們原有的對期限的喜好
A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
A.遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
A.預(yù)期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動利率
A.實質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風險收益率
D.未來到期收益率
A.轉(zhuǎn)股時的溢價
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）