A.轉股時的溢價
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.發(fā)行人種類
B.稅收負擔
C.債券的預期流動性
D.到期期限
A.息票利率
B.基礎利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
A.加權平均投資組合收益率
B.算數平均投資組合收益率
C.投資組合內部收益率
D.投資組合平均收益率
A.基礎利率不能隨時間不斷波動
B.現金流能夠按計算出的內部收益率進行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
A.對宏觀經濟形勢的把握
B.計劃的投資期限
C.預期的有關再投資利率
D.未來市場收益率
A.利息的再投資收益率被假設為固定不變的當前到期收益率不現實
B.票息的再投資利率是變動的
C.計算公式過于復雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉換價格
A.指數化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
最新試題
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現率,所以不能準確反映債券的利率期限結構。()
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數化的投資策略。()
當市場收益率曲線出現非平行的變化時,投資者需要對組合進行適當的調整,以適應未來現金流的要求。()
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
如果市場利率下降,將導致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
指數化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。()
市場間利差互換的操作思路有()。
資產管理人在構造指數化組合時面臨的困難包括()。
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現金流匹配策略。()
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務,而不管利率如何變化。()