A.對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率
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你可能感興趣的試題
A.利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的當(dāng)前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B.票息的再投資利率是變動(dòng)的
C.計(jì)算公式過于復(fù)雜
D.沒有考慮稅收的因素
A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
最新試題
若外幣相對(duì)于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
其他因素不變,久期越大,債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。()
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
指數(shù)化的局限性包括()。
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()