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單項選擇題零息債券的規(guī)避風險為（）。

A.正
B.零
C.負
D.任意

1.單項選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。

A.越小，越小
B.越大，越小
C.越小，越大
D.越大，越大

2.單項選擇題當作為基準的債券數(shù)目較大時，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法

3.單項選擇題指數(shù)化的方法中（）適合于證券數(shù)目較小的情況。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法

4.單項選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合免于市場利率波動風險。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

5.單項選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合盡量接近于某個債券市場指數(shù)的表現(xiàn)。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

6.單項選擇題消極的債券組合管理者只關(guān)注債券組合的（）。

A.收益率
B.波動性
C.風險控制
D.資產(chǎn)配置

7.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。

A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動

8.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。

A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極

9.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。

A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可

10.單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風險要（）一些。

A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜