A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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A.收益率
B.波動(dòng)性
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.資產(chǎn)配置
A.收益差額沒(méi)有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動(dòng)
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
A.2
B.3
C.4
D.5
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
A.較高，較短
B.較低，較長(zhǎng)
C.較高，較長(zhǎng)
D.較低，較短
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
A.久期
B.波動(dòng)性
C.凸性
D.凹性
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）