A.承認風險補貼也一定隨期限增長而增加
B.債券期限結構反映了未來利率走勢與風險補貼
C.在一定的期限范圍內,資金供求的失衡將引導借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D.風險補償將引導投資者改變它們原有的對期限的喜好
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你可能感興趣的試題
A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動決定短期債券的利率
D.利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的
A.遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預期
B.遠期利率包括了預期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
A.預期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權
C.可轉換期權
D.浮動利率
A.實質利差
B.品質利差
C.信譽利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風險收益率
D.未來到期收益率
A.轉股時的溢價
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
A.發(fā)行人種類
B.稅收負擔
C.債券的預期流動性
D.到期期限
A.息票利率
B.基礎利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
最新試題
當且僅當()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
如果市場利率下降,將導致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括()。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
債券互換類型有()。
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風險加大;當利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利,或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()