您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負債的到期口
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C.利率在所有期限點上都不變
D.利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
A.應急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對較高的債券,賣出當前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券,賣出當前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券,買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券,買入一種收益相對較低的債券
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
市場間利差互換的操作思路有()。
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利,或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有()。
跟蹤誤差有可能來自于()。
債券互換類型有()。
如果市場利率下降,將導致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。()
其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越小。()