A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略
A．買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C．賣出一種收益相對較低的債券，買入一種收益相對較高的債券
D．賣出一種收益相對較高的債券，買入一種收益相對較低的債券
A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．利息、違約風(fēng)險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C．債券價格的波動性難預(yù)測
D．限制了可贖回債券的上漲空間
A．通貨膨脹減速期
B．通貨膨脹加速期
C．通貨緊縮時期
D．滯脹時期
A．債券票面利率
B．實際回報率
C．持有期內(nèi)的通貨膨脹率
D．現(xiàn)值折現(xiàn)率
A．收益率曲線的上傾、下降、平穩(wěn)甚至上凸都是有可能的
B．任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯(lián)系
C．不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內(nèi)
D．債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場并選擇溢價最高的債券品種進(jìn)行投資
A．市場是由短期投資者所控制的
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C．投資者在收益率相同的情況下更愿意持有長期債券
D．流動溢價的存在使收益率曲線向左上方傾斜
最新試題
指數(shù)化的局限性包括（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
市場間利差互換的操作思路有（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
債券互換類型有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）