判斷題一般來講，與積極債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用較低。（）

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1.不定項選擇多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等

2.不定項選擇為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等

3.不定項選擇當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C．利率在所有期限點上都不變
D．利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降

4.不定項選擇由于跟蹤誤差有可能來自于（），不同的組合構(gòu)造方法將對跟蹤誤差產(chǎn)生不同的影響。

A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少

5.不定項選擇常用的收益率曲線策略包括（）。

A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略

6.不定項選擇市場間利差互換的操作思路有（）。

A．買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C．賣出一種收益相對較低的債券，買入一種收益相對較高的債券
D．賣出一種收益相對較高的債券，買入一種收益相對較低的債券

7.不定項選擇投資期分析法中兩種不確定性的組成成分是源于（）。

A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益

8.不定項選擇投資期分析法中兩種確定性的組成成分是源于（）所引起的收益率變化。

A．時間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益

9.不定項選擇不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

A．利息、違約風(fēng)險
B．期限(久期)
C．流動性、稅收特性
D．可回購條款

10.不定項選擇對于有附加贖回選擇權(quán)的債券來說，投資者面臨贖回風(fēng)險來源于（）。

A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)
C．債券價格的波動性難預(yù)測
D．限制了可贖回債券的上漲空間