不定項(xiàng)選擇債券互換類型有（）。

A．替代互換
B．市場(chǎng)問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換


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1.不定項(xiàng)選擇流通性較強(qiáng)的債券（）。

A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)

2.不定項(xiàng)選擇下列關(guān)于久期描述正確的是（）。

A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對(duì)于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對(duì)于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越大

3.不定項(xiàng)選擇以下描述正確的是（ ）。

A．期限較長(zhǎng)的債券和息票率較高的再投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大
B．在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C．在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D．運(yùn)營(yíng)收入變化越大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大

4.不定項(xiàng)選擇債券投資風(fēng)險(xiǎn)的種類有（）。

A．利率風(fēng)險(xiǎn)
B．再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

5.不定項(xiàng)選擇下面的敘述中正確的有哪幾項(xiàng)（）?

A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)反映了投資者投資于非國(guó)債債券時(shí)面臨的額外風(fēng)險(xiǎn)
C．債券流動(dòng)性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)無(wú)關(guān)

6.不定項(xiàng)選擇市場(chǎng)分割理論認(rèn)為（）。

A．長(zhǎng)、中、短期債券被分割在不同的市場(chǎng)上
B．長(zhǎng)、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場(chǎng)均衡狀態(tài)
C．長(zhǎng)期借貸活動(dòng)決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的

7.不定項(xiàng)選擇影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素是（）。

A．發(fā)行人種類
B．稅收負(fù)擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動(dòng)性
D．到期期限

8.不定項(xiàng)選擇影響債券收益率的因素包括（）。

A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度

9.不定項(xiàng)選擇投資組合內(nèi)部收益率的計(jì)算需要滿足的假定有（）。

A．基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)問不斷波動(dòng)
B．現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期