不定項(xiàng)選擇影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素是()。

A.發(fā)行人種類
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限


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1.不定項(xiàng)選擇影響債券收益率的因素包括()。

A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度

2.不定項(xiàng)選擇投資組合內(nèi)部收益率的計(jì)算需要滿足的假定有()。

A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)問(wèn)不斷波動(dòng)
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)作為基準(zhǔn)的債券數(shù)目較大時(shí),()比較適用,但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法

5.單項(xiàng)選擇題指數(shù)化的方法中()適合于證券數(shù)目較小的情況。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法

6.單項(xiàng)選擇題子彈組合是否能夠優(yōu)于兩極組合將取決于收益率曲線的()。

A.弧度
B.斜率
C.凸性
D.高度

7.單項(xiàng)選擇題相比于替代互換,市場(chǎng)間利差互換的風(fēng)險(xiǎn)要()一些。

A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜