市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）

資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）

規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）