A．相對變動額
B．絕對變動額
C．敏感度
D．彈性
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A．買賣差價
B．到期期限
C．一年中付息的次數(shù)
D．發(fā)行主體的質(zhì)量
A．售出
B．變現(xiàn)
C．上市
D．付息
A．零息債券
B．付息債券
C．可轉(zhuǎn)換債券
D．可轉(zhuǎn)換可分離債券
A．市場行業(yè)內(nèi)利差
B．市場區(qū)域內(nèi)利差
C．市場板塊內(nèi)利差
D．市場利差
A．銀行存款利率
B．無風(fēng)險的國債收益率
C．銀行間同業(yè)拆借利率
D．銀行貸款利率
A．到期收益率
B．復(fù)利收益率
C．實際回報率
D．再投資利率
A.當(dāng)前的面值
B.當(dāng)前的價格
C.本息和
D.債券終值
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
A．非均衡交易價格
B．均衡交易價格
C．低估交易價格
D．高估交易價格
A．較高，較短
B．較低，較長
C．較高，較長
D．較低，較高
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）