不定項選擇債券投資風(fēng)險的種類有（）。

A．利率風(fēng)險
B．再投資風(fēng)險
C．流動性風(fēng)險
D．經(jīng)營風(fēng)險


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1.不定項選擇下面的敘述中正確的有哪幾項（）?

A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風(fēng)險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風(fēng)險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風(fēng)險溢價無關(guān)

2.不定項選擇市場分割理論認(rèn)為（）。

A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的

3.不定項選擇影響風(fēng)險溢價的因素是（）。

A．發(fā)行人種類
B．稅收負(fù)擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動性
D．到期期限

4.不定項選擇影響債券收益率的因素包括（）。

A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度

5.不定項選擇投資組合內(nèi)部收益率的計算需要滿足的假定有（）。

A．基礎(chǔ)利率不能隨時問不斷波動
B．現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期

7.單項選擇題當(dāng)作為基準(zhǔn)的債券數(shù)目較大時，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。

A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法

8.單項選擇題指數(shù)化的方法中（）適合于證券數(shù)目較小的情況。

A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法

9.單項選擇題子彈組合是否能夠優(yōu)于兩極組合將取決于收益率曲線的（）。

A．弧度
B．斜率
C．凸性
D．高度

10.單項選擇題相比于替代互換，市場間利差互換的風(fēng)險要（）一些。

A．更小
B．更大
C．平穩(wěn)
D．復(fù)雜