A.息票利率、再投資利率和未來(lái)到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)反映了投資者投資于非國(guó)債債券時(shí)面臨的額外風(fēng)險(xiǎn)
C.債券流動(dòng)性越大,投資者要求的收益率越低
D.到期期限與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)無(wú)關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.長(zhǎng)、中、短期債券被分割在不同的市場(chǎng)上
B.長(zhǎng)、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場(chǎng)均衡狀態(tài)
C.長(zhǎng)期借貸活動(dòng)決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的
A.發(fā)行人種類(lèi)
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限
A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類(lèi)型
D.發(fā)行人的信用度
A.基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)問(wèn)不斷波動(dòng)
B.現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D.投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
A.弧度
B.斜率
C.凸性
D.高度
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()
在債券組合管理過(guò)程中,消極管理策略有()。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
指數(shù)化的局限性包括()。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。()
其他因素不變,久期越大,債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。()
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù),而不管利率如何變化。()
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。()
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。