債券互換類型有（）。

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

指數(shù)化的局限性包括（）。

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）