單項選擇題其他條件相同時,債券價格收益率值變小,說明債券的價格波動性()。
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
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1.單項選擇題應計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是()。
A.相同的
B.不同的
C.遞增的
D.遞減的
2.單項選擇題債券投資者所面臨的主要風險是()。
A.經(jīng)營風險
B.利率風險
C.再投資風險
D.贖回風險
3.單項選擇題在利率水平變化時,長期債券價格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關(guān)系是()。
A.兩者相等
B.前者小于后者
C.前者大于后者
D.沒有直接的關(guān)系
4.單項選擇題有偏預期理論認為,投資者在收益率相同的情況下更愿意持有()。
A.不同股票
B.優(yōu)先股票
C.長期債券
D.短期債券
5.單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的()與債券價格相等的貼現(xiàn)率,即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
6.單項選擇題完全預期理論認為,下降的收益率曲線意味著市場預期短期利率水平會在未來()。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
7.單項選擇題完全預期理論認為,水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來()。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
8.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限()。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
9.單項選擇題()是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
10.單項選擇題預期理論假定對未來短期利率的預期可能影響()。
A.遠期利率
B.即期利率
C.平均利率
D.中短期平均利率
最新試題
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應首先滿足的條件有()。
題型:多項選擇題
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
題型:判斷題
其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越小。()
題型:判斷題
提前贖回條款不影響風險溢價。()
題型:判斷題
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
題型:判斷題
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
題型:多項選擇題
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
題型:多項選擇題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
題型:判斷題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
題型:判斷題
市場間利差互換的操作思路有()。
題型:多項選擇題