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單項(xiàng)選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實(shí)際收益高于目標(biāo)收益時(shí)，投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略，爭(zhēng)取獲得（）的收益。

A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高

1.單項(xiàng)選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為（）。

A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意

2.單項(xiàng)選擇題規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率（）時(shí)，組合所蘊(yùn)涵的（）。

A．平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．非平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．非平行變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D．平行變動(dòng)，再投資風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績(jī)（）投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。

A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著

4.單項(xiàng)選擇題一般來(lái)說(shuō)，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。

A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大

5.單項(xiàng)選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長(zhǎng)短期債券之間（）。

A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動(dòng)

6.單項(xiàng)選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。

A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年

7.單項(xiàng)選擇題己知債券價(jià)格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過(guò)（）計(jì)算債券的到期收益率。

A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法

8.單項(xiàng)選擇題其他條件相同時(shí)，債券價(jià)格收益率值變小，說(shuō)明債券的價(jià)格波動(dòng)性（）。

A．圍繞原值波動(dòng)
B．變小
C．不變
D．變大

9.單項(xiàng)選擇題應(yīng)計(jì)收益率每下降或上升l個(gè)基點(diǎn)時(shí)的價(jià)格波動(dòng)性是（）。

A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的

10.單項(xiàng)選擇題債券投資者所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B．利率風(fēng)險(xiǎn)
C．再投資風(fēng)險(xiǎn)
D．贖回風(fēng)險(xiǎn)