單項選擇題零息債券的規(guī)避風險為()。
A.正
B.零
C.負
D.任意
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1.單項選擇題規(guī)避風險是指在市場收益率()時,組合所蘊涵的()。
A.平行變動,經營風險
B.非平行變動,再投資風險
C.非平行變動,經營風險
D.平行變動,再投資風險
2.單項選擇題指數化策略()投資組合業(yè)績與某種債券指數相同。該指數的業(yè)績()投資者的目標業(yè)績,與該指數相配比()資產管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標。
A.可以保證,不一定代表,并不意味著
B.可以保證,代表,意味著
C.不能保證,可以代表,不意味著
D.不能保證,代表,意味著
3.單項選擇題一般來說,指數構造中所包含的債券數量越少,由交易費用所產生的跟蹤誤差就(),由于投資組合與指數之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就()。
A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
4.單項選擇題陡峭的收益率曲線預示長短期債券之間()。
A.收益差額沒有關系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
5.單項選擇題應急免疫出現于()。
A.1884年
B.1984年
C.1980年
D.1982年
6.單項選擇題己知債券價格、債券利息、到期年數,可以通過()計算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復利法
7.單項選擇題其他條件相同時,債券價格收益率值變小,說明債券的價格波動性()。
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
8.單項選擇題應計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是()。
A.相同的
B.不同的
C.遞增的
D.遞減的
9.單項選擇題債券投資者所面臨的主要風險是()。
A.經營風險
B.利率風險
C.再投資風險
D.贖回風險
10.單項選擇題在利率水平變化時,長期債券價格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關系是()。
A.兩者相等
B.前者小于后者
C.前者大于后者
D.沒有直接的關系
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當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
題型:判斷題
收益率曲線非平行移動分為()。
題型:多項選擇題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預定的未來債務,而不管利率如何變化。()
題型:判斷題
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現金流匹配策略。()
題型:判斷題
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現率,所以不能準確反映債券的利率期限結構。()
題型:判斷題
市場間利差互換的操作思路有()。
題型:多項選擇題
跟蹤誤差有可能來自于()。
題型:多項選擇題
()假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型:多項選擇題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
題型:判斷題
指數化的局限性包括()。
題型:多項選擇題