A.買入短期限實(shí)值期權(quán)
B.賣出長期限虛值期權(quán)
C.買入長期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)
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A.最大收益為2300點(diǎn)
B.最大虧損為16點(diǎn)
C.最大虧損為2280點(diǎn)
D.最大收益2284點(diǎn)
A.10點(diǎn)
B.-5點(diǎn)
C.-15點(diǎn)
D.5點(diǎn)
A.買入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價(jià)值
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對較低。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。