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單項選擇題如果股票不支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格

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1.單項選擇題如果股票支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

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2.單項選擇題在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看跌期權(quán)的價格（）.

A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價格

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3.單項選擇題假定股票價值為31元，行權(quán)價為30元，無風(fēng)險利率為10%，3個月的歐式看漲期權(quán)為3元，若不存在無風(fēng)險套利機(jī)會，按照連續(xù)復(fù)利進(jìn)行計算，3個月期的歐式看跌期權(quán)價格為（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元

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4.單項選擇題基于以下信息：當(dāng)前滬深300指數(shù)的價格為2210點；無風(fēng)險利率為4.5%（假設(shè)連續(xù)付息）；6個月到期、行權(quán)價為K點的看漲期權(quán)的權(quán)利金為147.99點6個月到期、行權(quán)價為K點的看跌期權(quán)的權(quán)利金為137.93點則行權(quán)價K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300

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5.單項選擇題對于一個標(biāo)的資產(chǎn)價格為2000點，行權(quán)價為2010點，90天后到期的看漲期權(quán)市場價格為6.53，在沒有套利機(jī)會的條件下，120天到期的看漲期權(quán)的價格最可能是（）。

A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92

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6.單項選擇題從理論上講，看漲期權(quán)的價格不會超過（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

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7.單項選擇題其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標(biāo)的（）。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降

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8.單項選擇題其他條件不變，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加時，理論上，該標(biāo)的看漲期權(quán)的價值（）。