A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價(jià)值
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A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升
C.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降
D.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降
A.會(huì)增加
B.會(huì)減小
C.不會(huì)改變
D.會(huì)受影響，但影響方向不確定
A.上漲，且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲，且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌，且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌，且幅度小于等于1點(diǎn)
A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變，但變化方向不確定
A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反
A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價(jià)值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)賣出看漲期權(quán)的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。