A.上漲,且幅度大于等于1點
B.上漲,且幅度小于等于1點
C.下跌,且幅度大于等于1點
D.下跌,且幅度小于等于1點
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A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變,但變化方向不確定
A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價為12的看漲期權(quán),其權(quán)利金為2,標的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權(quán)價為23的看漲期權(quán),其權(quán)利金為3,標的資產(chǎn)的價格為23
C.行權(quán)價為15的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標的資產(chǎn)的價格為14
D.行權(quán)價為7的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標的資產(chǎn)的價格為8
A.0點,36點
B.20點,16點
C.36點,0點
D.16點,20點
A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。