A.減小
B.加劇
C.不變
D.無(wú)明顯規(guī)律
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A.內(nèi)在價(jià)值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)買(mǎi)入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)賣(mài)出看漲期權(quán)的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為13.5
B.行權(quán)價(jià)為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為23
C.行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為14
D.行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為8
A.0點(diǎn)，36點(diǎn)
B.20點(diǎn)，16點(diǎn)
C.36點(diǎn)，0點(diǎn)
D.16點(diǎn)，20點(diǎn)
A.賣(mài)出同一看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入同一看跌期權(quán)
C.賣(mài)出同一看漲期權(quán)
D.買(mǎi)入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
A.買(mǎi)入看漲期權(quán)
B.賣(mài)出看漲期權(quán)
C.賣(mài)出看跌期權(quán)
D.備兌開(kāi)倉(cāng)
A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對(duì)沖期權(quán)
D.沒(méi)有最優(yōu)方法
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。