判斷題除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
9.單項選擇題8月份,某銀行A1pha策略理財產(chǎn)品的管理人認(rèn)為市場未來將陷入震蕩整理,但前期一直弱勢的消費類股票的表現(xiàn)將強于指數(shù)。根據(jù)這一判斷,該管理人從家電、醫(yī)藥、零售等行業(yè)選擇了20只股票構(gòu)造投資組合,經(jīng)計算,該組合的β值為0.76,市值共8億元。同時在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立空頭頭寸,此時的10月合約價位在3426.5點。10月合約臨近到期,把全部股票賣出,同時買入平倉10月合約空頭。在這段時間里,10月合約下跌到3200.0點,而消費類股票組合的市值增長了7.34%。此次A1pha策略的操作共獲利()萬元。
A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
10.單項選擇題
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
在構(gòu)建股票組合的同時,通過()相應(yīng)的股指期貨,可將投資組合中的市場收益和超額收益分離出來。
A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
題型:判斷題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
題型:判斷題
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
題型:多項選擇題
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
題型:判斷題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
題型:判斷題
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
題型:判斷題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
題型:判斷題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
題型:判斷題
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
題型:多項選擇題
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
題型:判斷題