A.800
B.500
C.300
D.-300
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A.買(mǎi)入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.備兌開(kāi)倉(cāng)
A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對(duì)沖期權(quán)
D.沒(méi)有最優(yōu)方法
A.美國(guó)證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權(quán)交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場(chǎng)
A.美國(guó)證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場(chǎng)
A.方向判斷
B.Delta對(duì)沖
C.買(mǎi)賣價(jià)差
D.壟斷市場(chǎng)
A.做市商沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
B.含競(jìng)價(jià)交易的混合交易制度中，做市商的報(bào)價(jià)不需要和其他交易者報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)
C.做市商做市需要提供買(mǎi)賣雙邊報(bào)價(jià)
D.做市商提供報(bào)價(jià)時(shí)的報(bào)單量一般沒(méi)有最小報(bào)單量規(guī)定
A.歐式期權(quán)可以提前行權(quán)
B.買(mǎi)入歐式期權(quán)一般是一次性付清
C.美式期權(quán)可以提前行權(quán)
D.買(mǎi)入美式期權(quán)一般是一次性付清
A.普通期權(quán)（VanillaOption）主要在場(chǎng)外交易
B.利率期權(quán)全部在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
C.奇異期權(quán)主要在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
D.奇異期權(quán)主要在場(chǎng)外交易
A.低于
B.不低于
C.等于
D.不確定
最新試題
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）