A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
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A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價(jià)值
A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升
C.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升,看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降
D.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升,看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降
A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響,但影響方向不確定
A.上漲,且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲,且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌,且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌,且幅度小于等于1點(diǎn)
A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變,但變化方向不確定
A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
最新試題
在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
持有基差的多頭,國債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對較低。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。