單項(xiàng)選擇題假定股票價(jià)值為31元,行權(quán)價(jià)為30元,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%,3個(gè)月的歐式看漲期權(quán)為3元,若不存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),按照連續(xù)復(fù)利進(jìn)行計(jì)算,3個(gè)月期的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元


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3.單項(xiàng)選擇題從理論上講,看漲期權(quán)的價(jià)格不會(huì)超過(guò)()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價(jià)值

4.單項(xiàng)選擇題其他條件不變,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增大時(shí),該標(biāo)的()。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升
C.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升,看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降
D.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升,看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降

5.單項(xiàng)選擇題其他條件不變,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增加時(shí),理論上,該標(biāo)的看漲期權(quán)的價(jià)值()。

A.會(huì)增加
B.會(huì)減小
C.不會(huì)改變
D.會(huì)受影響,但影響方向不確定

6.單項(xiàng)選擇題其他條件不變,如果標(biāo)的指數(shù)上漲1個(gè)點(diǎn),則股指看跌期權(quán)理論價(jià)值將()。

A.上漲,且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲,且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌,且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌,且幅度小于等于1點(diǎn)

7.單項(xiàng)選擇題對(duì)于美式期權(quán)而言,期權(quán)時(shí)間價(jià)值()。

A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變,但變化方向不確定

10.單項(xiàng)選擇題對(duì)于平值期權(quán),隨著到期日的臨近,時(shí)間價(jià)值損失速度將()。

A.減小
B.加劇
C.不變
D.無(wú)明顯規(guī)律

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