單項選擇題假設某一時刻滬深300指數(shù)為2280點,某投資者以16點的價格買入一手滬深300看漲期權合約,行權價格是2300點,剩余期限為1個月,該投資者的最大潛在收益和虧損分別為()點。

A.最大收益為2300點
B.最大虧損為16點
C.最大虧損為2280點
D.最大收益2284點


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題買入一手看漲期權,同時賣出相同執(zhí)行價格、相同到期時間的一手看跌期權,其損益情況最接近于()。

A.買入一定數(shù)量標的資產
B.賣出一定數(shù)量標的資產
C.買入兩手看漲期權
D.賣出兩手看漲期權

3.單項選擇題如果股票不支付股利,在其他所有條件相同的情況下,理論上該股票為標的的美式看漲期權的價格()。

A.比該股票歐式看漲期權的價格高
B.比該股票歐式看漲期權的價格低
C.與該股票歐式看漲期權的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權的價格

4.單項選擇題如果股票支付股利,在其他所有條件相同的情況下,理論上該股票為標的的美式看漲期權的價格()。

A.比該股票歐式看漲期權的價格高
B.比該股票歐式看漲期權的價格低
C.與該股票歐式看漲期權的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權的價格

5.單項選擇題在其他所有條件相同的情況下,理論上該股票為標的的美式看跌期權的價格().

A.比該股票歐式看跌期權的價格高
B.比該股票歐式看跌期權的價格低
C.與該股票歐式看跌期權的價格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權的價格

9.單項選擇題從理論上講,看漲期權的價格不會超過()。

A.標的資產價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權
D.內在價值

10.單項選擇題其他條件不變,當標的資產價格波動率增大時,該標的()。

A.看漲期權多頭和看跌期權多頭價值同時上升
B.看漲期權空頭和看跌期權空頭價值同時上升
C.看漲期權多頭價值上升,看跌期權多頭價值下降
D.看漲期權空頭價值上升,看跌期權空頭價值下降

最新試題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型:判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內()

題型:多項選擇題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。

題型:判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項選擇題

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題