您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B.內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C.未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動,在通貨膨脹加速的情況下,將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D.由于市場利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動正向運(yùn)動
A.現(xiàn)金流的形式
B.現(xiàn)金流的時間特征
C.現(xiàn)金流的回收期
D.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A.債券久期
B.期限結(jié)構(gòu)
C.債券信用等級
D.債券凸性
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D.建立指數(shù)化組合的時間點(diǎn)與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
A.1%
B.2.5%
C.1.5%
D.0.75%
A.終值法
B.復(fù)利法
C.單利法
D.試算法
A.均衡交易價(jià)格
B.非均衡交易價(jià)格
C.價(jià)格被高估
D.價(jià)格被低估
A.向下,較低
B.向下,較高
C.向上,較低
D.向上,較高
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
消極的債券組合管理通常是把市場價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時,債券價(jià)格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
當(dāng)收益率變動時,用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。()
其他因素不變,久期越大,債券的價(jià)格波動性就越小。()
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括()。
常用的收益率曲線策略包括()。