您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.信用風險
B.通貨膨脹風險
C.提前贖回風險
D.匯率風險
A.在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資的風險加大
B.內(nèi)部經(jīng)營風險通過公司的運營效率得到體現(xiàn)
C.未預期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動,在通貨膨脹加速的情況下,將使債券投資者的實際收益率降低
D.由于市場利率是用以計算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個組成部分。所有證券價格趨于與利率水平變動正向運動
A.現(xiàn)金流的形式
B.現(xiàn)金流的時間特征
C.現(xiàn)金流的回收期
D.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A.債券久期
B.期限結構
C.債券信用等級
D.債券凸性
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C.建立指數(shù)機構所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D.建立指數(shù)化組合的時間點與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
A.1%
B.2.5%
C.1.5%
D.0.75%
A.終值法
B.復利法
C.單利法
D.試算法
A.均衡交易價格
B.非均衡交易價格
C.價格被高估
D.價格被低估
A.向下,較低
B.向下,較高
C.向上,較低
D.向上,較高
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小法
D.動態(tài)投資回收期法
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準確反映債券的利率期限結構。()
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風險加大;當利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應首先滿足的條件有()。
常用的收益率曲線策略包括()。
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
債券互換類型有()。
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。()