A．在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B．內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)公司的運(yùn)營(yíng)效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動(dòng)，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D．由于市場(chǎng)利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個(gè)組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動(dòng)正向運(yùn)動(dòng)
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你可能感興趣的試題
A．現(xiàn)金流的形式
B．現(xiàn)金流的時(shí)間特征
C．現(xiàn)金流的回收期
D．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A．債券久期
B．期限結(jié)構(gòu)
C．債券信用等級(jí)
D．債券凸性
A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D．建立指數(shù)化組合的時(shí)間點(diǎn)與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
A．1%
B．2.5%
C．1.5%
D．0.75%
A．終值法
B．復(fù)利法
C．單利法
D．試算法
A．均衡交易價(jià)格
B．非均衡交易價(jià)格
C．價(jià)格被高估
D．價(jià)格被低估
A．向下，較低
B．向下，較高
C．向上，較低
D．向上，較高
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小法
D．動(dòng)態(tài)投資回收期法
最新試題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
常用的收益率曲線策略包括（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。