判斷題當(dāng)收益率曲線很陡時,兩極組合的業(yè)績才會經(jīng)常優(yōu)于子彈組合。()
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最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利,或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
題型:判斷題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。()
題型:判斷題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。()
題型:判斷題
跟蹤誤差有可能來自于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
當(dāng)且僅當(dāng)()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型:多項(xiàng)選擇題
常用的收益率曲線策略包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型:多項(xiàng)選擇題
市場間利差互換的操作思路有()。
題型:多項(xiàng)選擇題