多項選擇題下列屬于債券組合管理中跟蹤誤差來源的是()。
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C.建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D.建立指數(shù)化組合的時間點與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
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1.單項選擇題目前,我國債券基金的管理費一般低于()。
A.1%
B.2.5%
C.1.5%
D.0.75%
2.單項選擇題已知債券價格、債券利息、到期年數(shù),可以通過()計算債券的到期收益率。
A.終值法
B.復(fù)利法
C.單利法
D.試算法
3.單項選擇題消極的債券組合管理者通常把市場價格看作()。
A.均衡交易價格
B.非均衡交易價格
C.價格被高估
D.價格被低估
4.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條()彎曲的曲線來表示。而且()的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A.向下,較低
B.向下,較高
C.向上,較低
D.向上,較高
5.單項選擇題下列各項不屬于指數(shù)化的方法的是()。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小法
D.動態(tài)投資回收期法
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
題型:判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
題型:判斷題
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
題型:判斷題
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
題型:判斷題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。()
題型:判斷題
提前贖回條款不影響風險溢價。()
題型:判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
題型:判斷題
規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊含的再投資風險。()
題型:判斷題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括()。
題型:多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為()。
題型:多項選擇題