您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來(lái)負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C.利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D.利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降
A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。()
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有()。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。()
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。()
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。()
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù),而不管利率如何變化。()