A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時間特征
D.現(xiàn)金流的金額
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A.水平分析是一種基于對未來利率預期的債券組合管理策略
B.久期是衡量利率變動敏感性的重要指標
C.對于以債券指數(shù)作為評價基準的資產(chǎn)管理人來說,預期利率下降時,將增加投資組合的持續(xù)期
D.一般而言,只有在存在較高的收益級差和較短的過渡期時,債券投資者才會進行互換操作
A.基點價格值是指應計收益率每變化l個基點所引起的債券價格的絕對變動額
B.久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標
C.在所有其他因素不變的情況下,到期期限越長,債券價格的波動性越大
D.麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計算出的加權平均數(shù)
A.預期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
A.加權平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.投資者認為市場效率較強時,可采取指數(shù)化的投資策略
B.當投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時,可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C.當投資者認為市場效率較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取積極的投資策略
D.具體選擇哪一種策略,投資者需要根據(jù)市場的實際情況與自身需求來確定
A.指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標業(yè)績
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標,
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
A.投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B.債券數(shù)量越多,跟蹤誤差就越大
C.債券數(shù)量越少,由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D.跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.成本最小化法
A.經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比,指數(shù)化組合管理所收取的管理費用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強對基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
最新試題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。()
提前贖回條款不影響風險溢價。()
債券指數(shù)化投資的動機包括()。
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有()。
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風險的方式不同。()
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
指數(shù)化的局限性包括()。
當收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
市場間利差互換的操作思路有()。
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()