A．水平分析是一種基于對(duì)未來(lái)利率預(yù)期的債券組合管理策略
B．久期是衡量利率變動(dòng)敏感性的重要指標(biāo)
C．對(duì)于以債券指數(shù)作為評(píng)價(jià)基準(zhǔn)的資產(chǎn)管理人來(lái)說(shuō)，預(yù)期利率下降時(shí)，將增加投資組合的持續(xù)期
D．一般而言，只有在存在較高的收益級(jí)差和較短的過(guò)渡期時(shí)，債券投資者才會(huì)進(jìn)行互換操作
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A．基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化l個(gè)基點(diǎn)所引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額
B．久期是測(cè)量債券價(jià)格相對(duì)于收益率變動(dòng)的敏感性的指標(biāo)
C．在所有其他因素不變的情況下，到期期限越長(zhǎng)，債券價(jià)格的波動(dòng)性越大
D．麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計(jì)算出的加權(quán)平均數(shù)
A．預(yù)期理論
B．市場(chǎng)分割理論
C．優(yōu)先置產(chǎn)理論
D．資本資產(chǎn)定價(jià)理論
A．加權(quán)平均投資組合收益率
B．算數(shù)平均投資組合收益率
C．投資組合內(nèi)部收益率
D．投資組合平均收益率
A．投資者認(rèn)為市場(chǎng)效率較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略
B．當(dāng)投資者對(duì)未來(lái)的現(xiàn)金流量有著特殊需求時(shí)，可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C．當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)效率較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取積極的投資策略
D．具體選擇哪一種策略，投資者需要根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況與自身需求來(lái)確定
A．指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同
B．指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)
C．與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)，
D．指數(shù)構(gòu)造過(guò)程中跟蹤誤差往往比較大
A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會(huì)造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績(jī)效的指標(biāo)
A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場(chǎng)問(wèn)利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
常用的收益率曲線策略包括（）。