不定項選擇收益率曲線反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，其中包括（）。

A．預(yù)期理論
B．市場分割理論
C．優(yōu)先置產(chǎn)理論
D．資本資產(chǎn)定價理論


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1.不定項選擇計算債券投資組合收益率的方法有（）。

A．加權(quán)平均投資組合收益率
B．算數(shù)平均投資組合收益率
C．投資組合內(nèi)部收益率
D．投資組合平均收益率

2.不定項選擇關(guān)于投資者的策略選擇，以下說法正確的是（）。

A．投資者認(rèn)為市場效率較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略
B．當(dāng)投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時，可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C．當(dāng)投資者認(rèn)為市場效率較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取積極的投資策略
D．具體選擇哪一種策略，投資者需要根據(jù)市場的實際情況與自身需求來確定

3.不定項選擇指數(shù)化的局限性包括（）。

A．指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B．指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C．與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)，
D．指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大

4.不定項選擇以下關(guān)于跟蹤誤差描述正確的是（）。

A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)

5.不定項選擇在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略

6.不定項選擇債券指數(shù)化投資的方法包括（）。

A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法

7.不定項選擇債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。

A．經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合

8.不定項選擇債券互換類型有（）。

A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換

9.不定項選擇流通性較強(qiáng)的債券（）。

A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)

10.不定項選擇下列關(guān)于久期描述正確的是（）。

A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大