A.基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化l個(gè)基點(diǎn)所引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額
B.久期是測(cè)量債券價(jià)格相對(duì)于收益率變動(dòng)的敏感性的指標(biāo)
C.在所有其他因素不變的情況下,到期期限越長,債券價(jià)格的波動(dòng)性越大
D.麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計(jì)算出的加權(quán)平均數(shù)
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A.預(yù)期理論
B.市場(chǎng)分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率
A.投資者認(rèn)為市場(chǎng)效率較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略
B.當(dāng)投資者對(duì)未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時(shí),可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C.當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)效率較低,而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí),可采取積極的投資策略
D.具體選擇哪一種策略,投資者需要根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況與自身需求來確定
A.指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo),
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
A.投資組合與指數(shù)之間的不匹配會(huì)造成跟蹤誤差
B.債券數(shù)量越多,跟蹤誤差就越大
C.債券數(shù)量越少,由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D.跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.成本最小化法
A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比,指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A.替代互換
B.市場(chǎng)問利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
A.比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B.在收益率上往往有一定折讓
C.折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值
D.折讓的大小和凸性有關(guān)
最新試題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù),而不管利率如何變化。()
當(dāng)且僅當(dāng)()時(shí),債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
債券互換類型有()。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。
指數(shù)化的局限性包括()。
常用的收益率曲線策略包括()。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()