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A.標準普爾指數(shù)
B.價值綜合指數(shù)
A.1961年6月30日100
B.1961年6月30日50
C.1961年7月1日100
D.1961年7月1日50
A.20
B.30
C.40
D.50
A.各種股票的發(fā)行量
B.各種股票的上市量
C.各種股票的成交金額
D.各種股票的成交金額加上市量
A.1941-1943 10
B.1940-1942 10
C.1941-1943 50
D.1940-1942 50
A.50
B.55
C.60
D.65
A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
最新試題
當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。()
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
股指期貨自身的特殊性有()。