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A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.價值綜合指數(shù)
A.1961年6月30日100
B.1961年6月30日50
C.1961年7月1日100
D.1961年7月1日50
A.20
B.30
C.40
D.50
A.各種股票的發(fā)行量
B.各種股票的上市量
C.各種股票的成交金額
D.各種股票的成交金額加上市量
A.1941-1943 10
B.1940-1942 10
C.1941-1943 50
D.1940-1942 50
A.50
B.55
C.60
D.65
A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
A.股票的收益
B.市場利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟因素
最新試題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
當(dāng)存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。