A.1941-1943 10
B.1940-1942 10
C.1941-1943 50
D.1940-1942 50
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A.50
B.55
C.60
D.65
A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
A.股票的收益
B.市場利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟因素
A、收盤價
B、開盤價
C、結(jié)算價
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
A.價格
B.合約乘數(shù)
C.報價單位
最新試題
以下說法正確的是()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。