A.1928年10月1日100
B.1928年7月1日100
C.1928年10月1日50
D.1928年7月1日50
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A.基期的同度量因素
B.計算期的同度量因素
C.股票的成交金額
D.股票的上市股數(shù)
A.股票的收益
B.市場利率
C.政治因素
D.經(jīng)濟(jì)因素
A、收盤價
B、開盤價
C、結(jié)算價
A、買入開倉
B、買入平倉
C、賣出開倉
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
A、合約到期月份的第三個周五
B、合約到期月份的第三個周一
C、合約到期月份的月末
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時
A.價格
B.合約乘數(shù)
C.報價單位
A、強(qiáng)制減倉
B、強(qiáng)行平倉
C、協(xié)議平倉
A、30000元
B、10000元
C、3000元
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
股指期貨自身的特殊性有()。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
以下說法正確的是()。